中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布通知，進(jìn)一步明確權(quán)益類場(chǎng)外衍生品標(biāo)的范圍，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理公司場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

　　該通知明確提出4個(gè)“不得”的要求，為風(fēng)險(xiǎn)管理公司開展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的衍生品標(biāo)的劃出“紅線”——風(fēng)險(xiǎn)管理公司開展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)不得掛鉤私募基金、資管計(jì)劃等私募產(chǎn)品；個(gè)股標(biāo)的范圍不得超出融資融券標(biāo)的當(dāng)期名單；不得新開和展期被交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示、發(fā)布暫停上市或終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示、進(jìn)入終止上市程序的個(gè)股為標(biāo)的的場(chǎng)外期權(quán)合約；風(fēng)險(xiǎn)管理公司不得開展融資類收益互換業(yè)務(wù)。

　　通知規(guī)定，風(fēng)險(xiǎn)管理公司開展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)掛鉤標(biāo)的應(yīng)當(dāng)具有充分的現(xiàn)貨交易基礎(chǔ)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，具備公允的市場(chǎng)定價(jià)，流動(dòng)性良好等，適宜進(jìn)行場(chǎng)外期權(quán)交易；個(gè)股標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，股票指數(shù)標(biāo)的范圍為滬深交易所、中證指數(shù)公司、深圳證券信息有限公司公布的符合證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)規(guī)定的指數(shù)標(biāo)的。

　　此外，通知要求風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)當(dāng)建立場(chǎng)外衍生品數(shù)據(jù)報(bào)送工作機(jī)制，健全數(shù)據(jù)報(bào)送、核實(shí)驗(yàn)證、報(bào)告補(bǔ)正等工作流程，配備專崗人員，明確對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)送工作負(fù)直接責(zé)任和負(fù)管理責(zé)任的人員。